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      使用MACD+PSY指标交易策略及运用技巧

      点击: 次    来源:顶尖财经    作者:股市狙击 - 小 + 大

      PSY指标(psychological line),是研究投资者对市场涨跌产生心理波动的情绪指标,是一种能量类和涨跌类指标。它对市场短期走势的研判具有一定的参考意义。

      作为分析市场的涨跌指标,PSY指标是在时间的角度上计算N日内的多空总力量,来描述市场目前处于强势或弱势,是否处于超买或超卖状态。它主要是通过计算N内股价或指数上涨天数的多少来衡量投资者的心理承受能力,为投资者进行买卖操作提供参考。

      PSY指标是以一段时间收盘价涨跌天数的多少为依据,其计算方法很简单,计算公式如下:

      PSY(N)=A÷N×100

      N为周期,是PSY的参数,可以为日、周、月、分钟

      A为在这周期之中股价上涨的周期数

      例如:N=20日时,日之中有12日上涨,8日下跌,则PSY(20日)=60。

      这里判断上涨和下跌是以收盘价为标准,计算日周期的收盘价如果比上一周期的收盘价高,则定为上涨;比上一周期的收盘价低,则定为下跌。

      经过实际使用发现,PSY指标伴随着观察周期的不断延长,25—75上下界的默认值也有必要不断变化。在实际的使用中,PSY指标更多的是用来做MACD趋势指标的二次确认,而不是单独使用。

      PSY的概念和水力统计学中的Mann-Kendall检验极其相似,但Mann-Kendall检验考虑进去了N个周期内的各个观察值彼此之间的相互联系,更加完善。

      另一个在水力统计学中经常应用的是不完整Theil-Sen估算,该指标与MACD极其相似。在水流方向测算中,Theil-Sen估算经常和Mann-Kendall检验一起使用来进行双重统计确认。同理,交易中我们可以效仿该做法,将MACD和PSY指标结合起来使用,对行情进行双重确认,不盲目开仓,确保更高的风险收益比。

      在确定使用MACD+PSY指标后,我们规定了如下的交易策略:

      Theil-Sen + Mann-Kendall=MACD+PSY

      开仓做多:MACD在0轴以上并且PSY大于50;

      开仓做空:MACD在0轴以下并且PSY小于50;

      平仓:MACD或者PSY任一指标给出反向信号;

      止盈:PSY超过上界多单止盈,PSY超过下界空单止盈。

      止盈后只可开反向头寸:如多单止盈,则下一次开仓只可做空,不可做多?盏タ龊,该限制条件消失。

      该策略在实盘应用的过滤效果反映在了下图中,我们可以看到在白色箱体内的反复振荡行情中,单纯的观察MACD指标会给出一系列的开仓信号。这在振荡行情中不仅浪费了资金的使用效率,还将自己暴露在市场风险中,而加入PSY指标后,我们看到该振荡行情内没有任何持仓。

      将单指标MACD系统和双指标MACD+PSY系统进行比较来体现PSY指标的作用,可以发现,由于加入PSY指标以后需要双重确认才会开仓,这无疑大大减少了盈利的机会,但是同时也过滤了额外的无意义的入市风险。


      图为PSY在振荡行情中的过滤器效果,上图为MACD,下图为MACD+PSY

      观察利润回撤比我们发现,在加入PSY指标后,利润风险比在两个品种上都有所提升,这充分说明了PSY的双重确认效果在交易层面确实存在优势。其次通过观察交易手数,我们发现PSY起到了显著的过滤器作用,MACD+PSY系统的开仓次数相比于MACD单指标系统减少一半还要多。

      虽然建仓次数减少一半,但是单笔利润却增长了一倍以上,这充分表明了PSY指标在止盈上的效果,有效防止了盈利的回吐。最后我们再观察胜率,发现在PSY指标的过滤和止盈帮助下,胜率均有大幅提升。


      交易理念中,常存在技术分析和基本面分析孰优孰劣的争论,本文仅给出一套拥有统计学理论支撑的指标对,MACD+PSY。在统计学和数学领域,仍有很多量化方法可以使用到行情的判定和对冲套利中,如最小二乘法和傅里叶分析。但量化方法的使用仅停留在价格解释价格的层面,仍不能高效地预测市场。

      真正决定价格波动的宏观经济、产业结构等因素均没有涵盖到技术分析方法中。这就出现了基本面分析中的逻辑的显著性和统计学上的巨大偏差,很多人看对了行情,赚不到钱。(顶尖财经 股票学院: www.13142.net)

      西方诸多大型投资机构均在尝试将基本面进行合理的量化和分析,寻找一种将逻辑上的显著性和统计学上的显著性整合起来的有效方法。

      在基本面对行情提前做出预判的情况下,等待技术分析信号的出现择时开仓。境外外汇和期货大炒家Bruce Kovner就是应用此交易理念顺利的走上福布斯排行榜,其管理的Caxton基金也连续多年实现复利20%的业绩。


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